Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang ditimbulkan oleh stock split terhadap likuiditas saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adanya harga saham yang dinilai terlalu tinggi membuat kemampuan investor untuk membeli saham menjadi berkurang. Perusahaan mengambil tindakan dengan tujuan menurunkan harga saham pada kisaran harga yang menarik investor dan harga yang dapat dicapai dengan melakukan stock split, sehingga saham menjadi lebih likuid karena banyak saham yang beredar.Penelitian ini menggunakan 14 perusahaan yang melakukan stock split pada periode 2013-2017 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang harus menyediakan data secara lengkap saat terjadinya peristiwa stock split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Data yang berdistribusi normal menggunakan uji Paired Sample T-Test, sedangkan jika data berdistribusi tidak normal maka menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Uji normalitas data menunjukkan data berdistribusi normal, sehingga uji yang digunakan adalah Paired Sample T-Test.Pengamatan dilakukan pada 5 hari sebelum stock split dan 5 hari sesudah stock split. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaaan Trading Volume Activity (TVA) antara sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan.