Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2015. Data penelitian ini meliputi data makro ekonomi dan indeks sektoral industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan T-test untuk uji parsial serta F-test untuk uji simultan. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap indeks harga saham industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2015. Sedangkan secara parsial inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan positif terhadapindeks harga saham industri barang konsumsi periode 2010 sampai 2015. Untuk tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham industri barang konsumsi berpengaruh signifikan negatif.