Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Indeks Dow Jones, Indeks FTSE 100, Indeks Hang Seng, Indeks Straits Times, dan Nilai Kurs USD/IDR terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia serta dampaknya terhadap Return Saham perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini sebanyak 60 data penelitian periode Januari 2014 s.d. Desember 2018. Teknik pengujian dan pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda dengan program Eviews.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap IHSG, sedangkan Nilai Kurs USD/IDR berpengaruh negatif terhadap IHSG. Adapun Indeks FTSE 100, Indeks Hang Seng, dan Indeks Straits Times terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG.Namun secara simultan, kelima unsur tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IHSG sesuai besaran koefisiennya masing-masing. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa211 IHSG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Return Saham khususnya pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018