Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal Indonesia terhadap
peristiwa penyuntikan vaksin perdana covid-19 di Indonesia dengan melihat
abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini menggunakan
populasi perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan
data yang digunakan diantaranya data Indeks Harga Saham Gabungan, harga
saham penutup harian, jumlah saham yang diperdagangkan dan saham yang
beredar. Penelitian ini menggunakan periode penelitian selama 10 hari sebelum
dan 10 hari sesudah peristiwa penyuntikan perdana vaksin covid-19 di Indonesia,
dan menggunakan market model untuk mendapatkan expected return-nya. Data
diolah dengan paired sample t-test dan wilcoxon signed rank test, dengan
menggunakan SPSS versi 23. Dari hasil pengolah data, menunjukkan terdapat
perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah
peristiwa penyuntikan perdana vaksin covid-19 di Indonesia.
Kata Kunci : Abnormal Return, Trading Volume activity, Penyuntikan Perdana
Vaksin Covid-19 di Indonesia