Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami seberapa besar
pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), dan Earning Per
Share (EPS) secara parsial terhadap perubahan Return Saham juga untuk
mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh Debt to Equity Ratio, Return
On Assets, dan Earning Per Share secara simultan terhadap Perubahan Return
Saham. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi data panel dengan bantuan program Eviews 12. Populasi penelitian ini
adalah perusahaan Consumer Goods sub sektor Food and Beverage yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 – 2020 sebanyak 36
perusahaan. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu
teknik pengambilan sampel sumber data dengan kriteria tertentu. Sehingga jumlah
sampel yang digunakan sebanyak 6 perusahaaan. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Return Saham, Return
On Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap Return Saham, Earning Per Share
(EPS) tidak berpengaruh terhadap Return Saham, dan secara simultan Debt to
Equity Ratio, Return On Assets, dan Earning Per Share berpengaruh terhadap
Return Saham.
Kata kunci: Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), Earning Per
Share (EPS), dan Return Saham.