Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return on assets (ROA),
earning per share (EPS), dan dividend payout ratio (DPR) terhadap return saham
pada perusahaan sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Variabel dalam penelitian ini adalah return on assets (X1),
earning per share (X2), dividend payout ratio (X3) sebagai variabel independen,
sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham (Y) yang
diukur dengan capital gain (loss). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan
sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan
sampelnya adalah laporan keuangan perusahaan sub sektor industri dasar dan kimia
periode 2016-2020 yang diambil menggunakan kriteria purposive sampling.
Berdasarkan hasil kriteria purposive sampling diperoleh 18 perusahaan sub sektor
industri dasar dan kimia yang memenuhi kriteria sampel. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah
analisis regresi data panel dengan bantuan software SmartPLS 3. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa return on assets (ROA) memiliki nilai positif dan signifikan
berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan earning per share (EPS) dan
dividend payout ratio (DPR) memiliki nilai negatif dan tidak signifikan artinya
tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sub sektor industri dasar
dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
Kata kunci: Return On Assets, Earning Per Share, Dividend Payout Ratio dan
Return Saham.